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추세는 워렌 버핏 (Warren Buffett), 예측, 예측, 매수 및 유지, 기초 분석, 가치 투자, 일 거래, HFT, 엘리엇 웨이브, 촛대 패턴 또는 차트와 같은 전통적인 기술적 분석이 아닙니다.
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추세를 따르는 전략을 수립하고 거래하는 방법.
가격 행동 및 매크로.
거래자는 자신의 전략을 적절한 시장 조건과 일치시켜야합니다. 동향은 그 특정 시장에서 편향이 있기 때문에 매력적일 수 있습니다. 이 기사에서는 거래자가 자신의 경향 트레이드 전략을 개발하는 방법을 보여줍니다.
시장에서 거래되는 모든 사람에게, 그것을 수행하는 것에 대해 어떤 유형의 전략을 사용하는 것이 좋습니다.
결국, 그냥 & 추측 & rsquo; 장기적으로 시장에서 추측하는 사람들에게는 너무 잘 될 것 같지 않다. 한 가지 유형의 상황에 대한 아이디어가 있으면 도움이 될 수 있습니다. 전략을 사용하면 거래자는 시장이 성공 가능성이 가장 높은 상황에 집중할 수 있습니다.
전략의 필요성을 발견 한 후 상인들은 종종 "최상의"전략을 추구합니다. 전략을 찾을 수 있습니다. 이것은 많은 사람들이 종종 존재하지 않는 무언가를 찾고있는 것처럼 일부 사람들에게는 길쭉한 과정 일 수 있습니다. 그들은 희소하게 (또는 결코) 잃지 않는 전략을 찾고 있습니다.
이것은 단지 존재하지 않는다.
아무리 강력한 전략이라도 시장의 움직임을 100 % 예측할 수는 없습니다. 미래는 강력한 전략의 유무에 관계없이 불투명합니다. 좋은 전략은 상인이 잃는 것보다 더 많은 돈을 얻기 위해 고 확률의 설정과 상황에 집중할 수 있도록 허용 할 수 있습니다. 그래서 그들은 이익을 얻을 수있을 것입니다.
우리가 'Trading Strategy를 구축하는 방법'기사에서 살펴본 바와 같이, 시장은 종종 세 가지 조건 중 하나를 나타낼 것이며, 거래자는 전략을 적절한 시장 조건과 일치시킴으로써 가장 잘 제공됩니다. 이 기사와 다음 2 장에서는 트레이더가 전략을보다 적절하게 공식화하는 방법을 결정할 수 있도록이 세 가지 조건을 더 자세히 검토 할 것입니다.
이 기사에서는 가장 인기있는 조건 인 동향에 초점을 맞 춥니 다.
가능한 세 가지 시장 상황 중 트렌드 중에서 트렌드가 가장 인기가있을 것입니다. 그 이유는 우리가 조금 더 일찍 언급 한 것입니다.
미래는 불투명하고 가격 변동은 예측할 수 없습니다. 트렌드를 단순히 인식함으로써 상인은 시장에서 자신을 보여준 편견을 발견했습니다. 어쩌면 경제에 대한 기본적인 데이터가 개선되고있을 수도 있습니다. 중앙 은행이 주도적으로 움직이는 방향으로 움직일 수도있다. 또는 QE의 다른 라운드.
Marketscope / Trading Station II에서 제작되었습니다. 제임스 스탠리가 준비했습니다.
이유가 무엇이든 시장에 편향이 존재하고 차트의 궤도에서 볼 수있는 편향이 있습니다. 이것의 매혹적인 부분은 만약 그 편견이 계속된다면, 상인은 추세를 뛰어 넘을 수 있고, 시장이 수익성있는 영토로 그 지위를 옮기는 무거운 짐을지게 할 수있을 것입니다.
트렌드와 거래하는 또 다른 매력적인 측면은 투기자가 "buy-low", "sell-high"라는 오래된 논리를 사용할 수 있다는 것입니다. & rsquo; 단순히 업 트렌드를 사거나 다운 트렌드를 팔기에는 충분하지 않습니다. 상인은 가능한 한 싸게 입장을 시작하기 위해 구매하기 전에 상향 조정을 기다리거나 (또는 판매하기 전에 상향 조정을 기다리는 경향이 있음) 기다리는 것이 가장 좋습니다.
이렇게하면 추세가 계속되지 않으면 상인은 손실이 너무 참기 어려워지기 전에 신속하게 그 위치를 벗어날 수 있습니다. 그러나 추세가 계속된다면, 상인은 초기에 무역에 들어가야하는 양의 3, 4, 5 배의 이익을 낼 수있을 것입니다. 이것은 거래자가 외환 거래자가하는 넘버 원 실수를 피할 수있는 비 위협적인 방법입니다.
추세 전략을 수립하는 방법.
가장 인기있는 지표 중 상당수가 추세 전략을 설계 할 때 도움이 될 수 있습니다. 또한 추세 거래 접근법을 설계 할 때 기술적 분석을 한 단계 더 발전 시키려면 많은 거래자가 트렌드 시장을 여러 번 살펴보기 위해 여러 시간 프레임 분석을 활용할 것입니다.
우리는이 기사에서 여러 시간 프레임 분석의 개념에 대해 논의했습니다. 이 기사에서는 상인이 원하는 보유 기간을 기준으로 활용할 수있는 잠재 시간 프레임을 제안합니다.
트렌드 트레이딩 전략으로 여러 시간 프레임 분석을 활용할 때, 트레이더들은 트렌드의 강도를 찾아 진단하기 위해 더 긴 시간 프레임을 자주 보게됩니다. 이것은 여러 가지 방법으로 수행 될 수 있습니다. 일부 거래자는 가격과 가격만으로 지표를 사용하지 않고이 작업을 선호합니다 (여기에 대한 자세한 내용은 & lsquo; Price Action, & rsquo;를 참조하십시오).
다른 거래자들은보다 일반적인 지표 중 하나 인 이동 평균을 조사 할 것입니다. 다양한 맛과 이동 평균 유형이 있지만 목표는 모두 동일합니다. & lsquo; line-in-the-sand & rsquo; 가격 움직임이 평균보다 높은가? 또는 평균 이하 (& Lsquo; average & rsquo; 주어진 기간 동안.
Moving Averages는 거래자가 트렌드를 진단하고 트레이드 할 수있게 도와줍니다.
Marketscope / Trading Station II에서 제작되었습니다. 제임스 스탠리가 준비했습니다.
트렌드가 진단 된 후, 상인은 엔트리를 그 위치에 플롯 할 수 있습니다. 그 때문에 여러 가지 옵션을 사용할 수 있습니다.
동향에 들어가기.
옛말이 있습니다. & lsquo; The Trend는 당신의 친구이고 도둑 맞습니다. 끝날 때까지 & rsquo;
이 한 줄은 거래 추세가있을 때 상인들이 당면한 당혹감을 요약합니다. 편향 현상이 시장에서 나타나고 있으며 계속 될 수 있습니다. & lsquo; sure-fire 경향 계속 설정과 같은 것은 없습니다. & rsquo;
따라서 추세가 계속되지 않을 경우 상인은 손실을 완화하기 위해 종종 반전이 자신의 거래 계좌에 너무 나쁘게 손상을주지 않도록 권고합니다.
최대한의 정확성을 기하기 위해 많은 거래자들은보다 장기적인 트렌드 내부의 움직임을보다 자세하게 볼 수 있도록 더 낮은 시간 프레임으로 이동합니다.
일부 상인은 더 큰 그림 추세가 계속 될 것을 예상하여 더 낮은 시간대에 진입하기 위해 가격 조치를 사용합니다. 우리는 가격 추세를 이용한 가격 추세 기사를 통해 그러한 접근 방식을 개괄했습니다.
Price Action은 거래자가 트렌드를 진단하고 트레이드 할 수있게 도와줍니다.
상인은 또한 장기 추세가 지속의 초기 단계에있을 수 있다는 전제하에 진입 점을 표시하기 위해 지표를 사용할 수 있습니다. 단기적 차트로 입력 할 수 있습니다.
이 전제에 대한 많은 지표 옵션이 있습니다. 많은 거래자들은 RSI 또는 MACD와 같은 발진기를보고 위치를 트리거합니다. 다른 인기있는 옵션은 MACD, Stochastics, CCI 및 이동 평균 크로스 오버입니다.
트렌드를 추측하려는 상인은 그 방향으로 움직이는 신호에만 초점을 맞추기를 원합니다.
예를 들어, 상승 추세가 장기 차트에서 발견되면 상인은 매입을 찾고 있습니다. 그들이 팔려고한다면, 장기 트렌드 방향에 동의하지 않는 반전 (또는 스윙)을 상인이 찾고 있기 때문에 더 이상 트렌드 트레이딩 전략이 아닙니다.
트렌드 트레이딩 전략의 유형.
우리는 DailyFX에서 트렌드 거래에 대해 많이 이야기합니다. 그 주된 이유 중 하나는 거래 분석을 거래 계획으로 활용하는 더 깨끗한 방법 중 하나라는 것입니다.
결국 미래는 알려지지 않았습니다. 그리고 누구도 내일 & 가격 움직임을 예기 할 크리스탈 구슬을 가지고 있지 않습니다. 그러나 문제는 편향이 존재하고, 추세가 (이유로) 발생하며, 많은 경우 그러한 추세가 계속 될 수 있다는 것입니다.
거래 동향에 가격 행동을 사용하는 기사에서 우리는 거래자에게 어떤 지표의 필요없이 그러한 접근 방식이 어떻게 구축 될 수 있는지 보여줍니다. 가격과 가격만으로는 종종 거래자가 트렌드의 방향으로 거래를하고 싶은시기와 방법을 결정할 때 필요한 것을 보여주기에 충분합니다.
거래자가 추세를 가지고보다 객관적인 거래 방법을 원한다면 RSI와 같은 지표를 구현하여 가격 추세와 함께 장기 추세로 등급을 매기고 그 위치를 트리거 할 수 있습니다. 우리는 RSI의 가격 책정 조항에서이 접근법을 다루었습니다.
지표 기반 전략을 사용하고자하는 거래자는 내 손가락에 사용 된 논리를 사용하여이 단계를 더욱 발전시킬 수 있습니다. & rsquo; 스캘핑 전략. 이 전략은 Forex Market의 Short-Term Momentum Scalping 기사에서 완전히 설명되었습니다. 전략에서 이동 평균은 더 긴 시간 프레임에서 경향을 등급 화하는 데 사용되며 더 짧은 시간 프레임에서의 이동 평균 / 가격 조치 크로스 오버는 경향의 방향으로 트리거하는 데 사용됩니다. 이것은 스캘핑 전략으로 설계되었지만, 트레이더는 장기간에 걸쳐 전략의 논리를 작동 가능하게 만들기 위해 타임 프레임 오브 트레이딩에서 제안 된 것과 시간 프레임을 확실히 교환 할 수 있습니다.
- James Stanley 저
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거북이 거래 전략 종합 가이드.
거북이 거래는 추세를 따르는 전략의 가족에게 주어진 이름입니다. 가격이 단기 채널에서 벗어날 때 거래에 들어가는 간단한 기계 규칙에 기반합니다. 목표는 처음부터 장기적인 경향을 파악하는 것입니다.
터틀 거래는 훌륭한 트레이더가 선천적 인 재능을 가지고 태어 났는지 또는 성공적으로 거래되도록 훈련받을 수 있는지 여부를 논하는 두 개의 선구적인 미래 트레이더에 의해 1980 년대 실험에서 태어났습니다. 거북이는 과거의 경험에 관계없이 모든 훈련 된 상인이 사용할 수있는 간단하고이기는 기계 거래 시스템을 개발했습니다.
"거북이 거래"라는 이름은 여러 가지 기원에 기인합니다. 나를 위해, 그것은이 시스템에서 "느리지 만 확실한"결과를 요약합니다. 복잡한 블랙 박스 시스템과 달리 거북이 거래 규칙은 자신의 시스템을 구축하기에 쉽고 간단합니다.
가장 초기의 거북 무역 형태는 수동이었다. 그리고 이동 평균 및 위험 한계에 대한 힘든 계산이 필요했습니다. 그러나 오늘날의 기계 거래자는 거북 매개 변수에 기반한 알고리즘을 사용하여 성공적인 거래를 유도 할 수 있습니다. 항상 그렇듯이 거래 성공의 열쇠는 일관된 징계에 있습니다.
거북 무역에 가장 적합한 시장은 무엇입니까?
귀하의 첫 번째 결정은 거래 할 시장입니다. 터틀 거래는 유동성이 높은 시장, 대개 선물의 장기 추세가 시작될 때 탑승하고 점프하는 것을 기반으로합니다. 장기 추세 변화가 드물기 때문에 충분한 거래 기회를 찾을 수있는 유동성 시장을 선택해야합니다.
내가 좋아하는 음식은 CME에 있습니다. 농부에게는 옥수수, 콩, 소프트 레드 겨울 밀이 좋습니다. 최고의 주식 지수는 E-mini S & P 500, E-mini NASDAQ 100 및 E-mini Dow입니다. Energy 그룹에서는 E-mini Crude (CL), E-mini natgas 및 Heating Oil을 좋아합니다.
Forex에서는 AUD / USD, CAD / USD, EUR / USD, GPB / USD 및 JPY / USD입니다. 파생 상품의 이자율 그룹에서 나는 Eurodollar, T-Bonds 및 5 년 재무부를 좋아합니다. 마지막으로, 금속에서 제일 후보자는 항상 금, 은 및 구리이다.
거북이 거래는 제한된 수의 성공적인 진입 신호로 장기적인 사업이기 때문에 상당히 광범위한 미래 그룹을 선택해야합니다. 위의 것들은 내가 좋아하는 것이지만, 액체가 많으면 다른 것들도 잘 작동 할 것이다. 예를 들어, 과거에는 Euro-Stoxx 50 선물을 훌륭한 결과로 교환했습니다.
또한 만료일 인 몇 주가 지나지 않는 한 가장 가까운 월 계약 만 교환합니다. 무엇보다도 일관성있게 유지하는 것이 매우 중요합니다. 나는 항상 같은 선물을보고 거래한다.
위치 크기.
거북이 거래로, 당신은 당신이 때리는 각각의 홈런에 대해 여러 번 공격 할 것입니다. 즉, 거래를 시작하기 위해 많은 신호를 받게되어 신속하게 중단됩니다. 그러나 당신이 옳을 때가 적지 만, 적절한 순간에 우승 트레이드를 시작할 것입니다 - 장기 추세 변화의 시작.
따라서 위험 관리를 위해서는 올바른 위치 크기를 선택하는 것이 중요합니다. 홈런을 치기 전에 스톱 아웃시 돈이 부족하지 않도록 기계 거래 시스템을 프로그래밍해야합니다.
변동성에 근거한 일정 비율의 위험.
거북이 거래의 핵심은 변하지 않는 변동성 기반 위험 지위를 사용하는 것입니다. 귀하의 위치 크기 알고리즘을 프로그래밍하여 각 계약 유형의 달러 가치에 따라 귀하의 지위의 크기를 조정하여 달러 변동성을 완화하십시오.
이것은 아주 잘 작동합니다. 거북 상인은 특정 시장의 근본적인 변동성에 관계없이 적은 수의 비용이 드는 계약 또는 그렇지 않은 경우 더 적은 비용의 계약으로 구성된 포지션에 진입합니다.
예를 들어, 거북이가 $ 3000이라는 마진을 요구하는 소형 계약을 거래 할 때, 나는 그러한 계약을 하나만 사거나 팔고, 반면에 $ 1500을 요구하는 선물 계약으로 입장하면, 나는 두 계약을 매매합니다.
이 방법은 다른 시장의 거래가 특정 달러 손실이나 이득에 대해 유사한 기회를 갖도록 보장합니다. 주어진 시장의 변동성이 낮을지라도, 그 시장에서 성공한 거북이 거래를 통해 당신은 그 덜 휘발성있는 미래의 더 많은 계약을 보유하고 있기 때문에 여전히 커질 것입니다.
변동성을 계산하고 자본화하는 방법 - "N"
초기 거북은 시장의 근본적인 변동성을 나타 내기 위해 문자 N을 사용했습니다. N은 지수 이동 20 일 TR (True Range)로 계산됩니다.
간단히 설명하면, N은 특정 시장에서 일일 평균 가격 움직임으로, 공백을 열어 놓는 것을 포함합니다. N은 선물 계약과 동일한 단위로 표시됩니다.
다음과 같이 실제 범위를 계산하려면 거북 무역 시스템을 프로그램해야합니다.
True Range = 다음 중 큰 것 : 오늘의 높은 마이너스, 오늘의 낮은 것 또는 오늘의 높은 마이너스 전날의 가까운 것 또는 전일의 가까운 마이너스 오늘의 낮은 것. 속기에서 :
TR = (최대 값) TH-TL; 또는 TH-PDC; 또는 PDC-TL.
일일 N은 [(19 x PDN) + TR] / 20으로 계산됩니다 (PDN은 전날의 N이고 TR은 당일의 참 범위 임).
수식에 N의 전날 값이 필요하기 때문에 첫 번째 계산은 간단한 20 일 평균으로 시작됩니다.
변동성을 조정하여 위험을 제한합니다.
순위의 크기를 결정하기 위해 거북 거래 시스템을 프로그래밍하여 N 시장 가치의 관점에서 기본 시장의 달러 변동성을 계산하십시오. 그것은 간단합니다:
달러 변동성 = [계약 가치 당 1 달러] × N
"정상적인"위험 혐오감을 느끼는시기에는 1N을 나의 계정 자본의 1 %로 설정했습니다. 그리고 평상시보다 위험 회피를 느낄 때나 내 계좌가 정상보다 더 많이 쓰이는 경우에는 1N을 내 계정 자본의 0.5 %로 설정합니다.
주어진 시장에서의 포지션 크기에 대한 단위는 다음과 같이 계산됩니다.
1 단위 = 계정 자본 / 시장 달러 변동성의 1 %.
다음과 같은 :
1 단위 = 계정 자본의 1 % / ([계약 금액 당 포인트 당 금액] × N)
난방유 (HO)의 예는 다음과 같습니다.
HO의 경우, 계약 규모가 42,000 갤런이고 계약이 달러로 표시되기 때문에 1 달러 당 42,000 달러입니다.
거북이 거래 계좌 크기가 1 백만 달러라고 가정하면, 22 일째에 N = .0141의 값을 사용하여 계산 된 다음 거래일 (위 시리즈의 23 일)의 단위 크기는 다음과 같습니다.
단위 크기 = [.001 x $ 1 million] / [.0141 x 42,000] = 16.80.
부분 계약이 거래 될 수 없으므로이 예에서 위치 크기는 16 계약으로 하향 조정됩니다. 매주 또는 매일 N 크기 및 단위 계산을 수행하도록 알고리즘을 프로그래밍 할 수 있습니다.
포지션 사이징은 거래하는 모든 시장에서 변동성 리스크가 일정한 포지션을 구축하는 데 도움이됩니다. minis 만 거래 할 때에도 가능한 가장 큰 계정을 사용하여 거북이 거래하는 것이 중요합니다.
당신은 각 시장에서 적어도 하나의 계약을 거래 할 수있는 위치 크기의 분수를 보장해야합니다. 작은 계정은 세분화 된 먹이로 떨어질 것입니다.
거북이 거래의 아름다움은 N이 직책 위험뿐만 아니라 총 포지션 위험을 관리하는 역할을한다는 것입니다.
거북이 거래의 위험 관리 규칙은 단일 시장에서의 노출을 4 단위로 제한하고 관련 시장에서의 총 노출량을 총 8 단위로 제한하고 총 "방향 노출"(즉, 장기간 노출)을 제한하기 위해 기계 거래 시스템을 프로그래밍해야한다고 규정하고 있습니다 또는 모든 시장에서 최대 12 단위까지 각 방향으로).
거북이 거래 때 엔트리 타이밍.
위의 N 계산은 적절한 위치 크기를 제공합니다. 그리고 기계식 거북이 거래 시스템은 명확한 신호를 생성하므로 자동화 된 입력이 쉽습니다.
Donchian 채널에서 가격이 떨어지면 선택한 시장에 진입하게됩니다. 브레이크 아웃은 가격이 이전 20 일 기간의 최고 또는 최저를 초과 할 때 표시됩니다.
e-mini 거래는 24 시간 내내 이용할 수 있지만, 주간 거래 세션 동안에 만 입장 할 수 있습니다. 공개 가격 차이가있는 경우 가격이 공개 된 상태에서 목표 방향으로 움직이는 경우 거래를 시작합니다.
나는 가격이 이전의 20 일의 최고 또는 최저를 한 눈금 움직일 때 거래를 시작한다.
그러나 중요한주의 사항이 있습니다. 마지막 또는 장기간의 브레이크 아웃이 성공한 무역으로 이어지면, 현재의 무역에 들어 가지 않습니다.
마지막 브레이크 아웃이 어떤 이유로 건너 뛴 것인지 아니면 마지막 브레이크 아웃이 실제로 거래되었고 패자인지에 관계없이 마지막 브레이크 아웃이 거래되지 않았는지 여부는 중요하지 않습니다.
그리고 트레이드 된 경우, 브레이크 아웃 이후의 가격이 나중에 2N으로 이동 한 후 최소 10 일에 수익을 낼 수있는 출구가있는 것으로 간주합니다.
반복하려면 : 나는 이전 손실 브레이크 아웃 후에 만 거래를 입력합니다. 주요 시장 움직임을 놓치지 않으려는 계기로 55 일간의 "고장 안전 브레이크 아웃"기간이 끝날 때 무역을 할 수 있습니다.
이주의 사항을 준수함으로써 장기적인 움직임을 시작할 때 시장에 진출 할 가능성을 크게 높일 수 있습니다. 그것은 이동의 이전 방향이 (가상의) 거래를 잃음으로써 거짓으로 판명 되었기 때문입니다.
일부 거북 무역상들은 이전의 브레이크 아웃 거래가 손실되거나 분실되었을지라도 모든 브레이크 아웃 거래를하는 대안적인 방법을 사용합니다. 그러나 거북이 개인 계좌 거래의 경우, 이전 브레이크 아웃 거래가 패배자이거나 패배자 였을 경우에만 거래의 규칙을 지키면 내 삭감이 줄어든다는 것을 발견했습니다.
주문 크기.
브레이크 아웃에서 진입 신호를 받으면 내 기계 거래 시스템이 자동으로 1 단위 주문 크기로 진입합니다. 유일한 예외는 위에 언급 한 바와 같이 평소보다 더 많은 수의 인출 기간에있는 경우입니다. 이 경우 ½ 단위 크기를 입력합니다.
다음으로 가격이 원하는 방향으로 계속되면 가격이 원하는 방향으로 계속 유지되는 동안 추가로 ½ 가격 움직임이있을 때마다 시스템이 자동으로 해당 위치를 1 단위 씩 증가시킵니다.
기계적 거래 시스템은 포지션 한도에 도달 할 때까지 내 보유를 계속 유지합니다. 앞에서 설명한 것처럼 4N이라고 말합니다. 원한다면 시장 주문을 선호하도록 시스템을 프로그래밍 할 수 있지만 제한 주문을 선호합니다.
다음은 Gold (GC) 선물에 대한 예제입니다.
N = 12.50이고, 긴 탈주는 1310 달러이다.
1310 년에 첫 번째 단위를 산다. [1310 + (½ x 12.50) = 1316.25]의 값으로 두 번째 단위를 구입하여 1316.30으로 반올림한다.
그런 다음 가격 이동이 계속되면 [1316.30 + (½ x 12.50 = 1322.55)]에서 세 번째 단위를 구입하여 1322.60으로 반올림합니다.
마지막으로, 금이 계속 전진한다면 나는 1322.60 + (½ x 12.50) = 1328.85로 마지막 4 번째 단위를 사면 1328.90으로 반올림됩니다.
이 예에서 가격 진행은 N 값이 변경되지 않은 짧은 시간 동안 계속됩니다. 어떤 경우에도 기계식 거래 시스템을 프로그래밍하여 N, 위치 크기 및 진입 점의 변경을 비롯하여 모든 사항을 즉시 추적 할 수 있습니다.
거북이 거래가 멈 춥니 다.
거북이 거래는 큰 우승자 인 추세의 장기간에 걸친 장기간의 변화를 잡으려고 기다리는 동안 수많은 작은 손실을 감수해야합니다. 형평성을 유지하는 것은 매우 중요합니다.
자동 거북 무역 시스템은 거래의 감정적 구성 요소를 제거하여 자신감과 규율을 돕기 때문에 자동으로 승자에게 입력됩니다.
정지는 N 값을 기반으로하며 단일 거래가 내 계정에 2 % 이상의 위험을 초래하지 않습니다. 가격 이동의 각 N이 내 계정 자본의 1 %와 같으므로 거래 중지는 2N으로 설정됩니다.
따라서 긴 포지션의 경우 실제 포지션 포인트 (주문 완료 가격)보다 2N 낮은 스톱 손실을 설정하고 포지션이 짧은 포지션의 경우 포지션은 내 진입 점보다 2N 높습니다.
원하는 방향으로 움직이는 위치에 단위를 추가 할 때 위험을 분산시키기 위해 이전 항목의 정지 지점을 ½ N만큼 올립니다.
이것은 보통 내가 가장 최근에 추가 한 유닛에서 2N의 위치에있는 모든 스톱을 배치한다는 의미입니다. 그러나 개방형 시장이나 빠르게 움직이는 시장의 경우에는 시장이 달라집니다.
N 기반 정류장을 사용하면 얻을 수있는 장점은 분명합니다. 정류장은 시장 변동성을 기반으로하며, 이는 모든 진입 점에 걸쳐 위험을 분산시킵니다.
무역 탈출.
거북이 거래 이후 나는 비교적 적은 수의 "홈런"을 즐기기 위해 많은 작은 "파업 아웃"을 겪어야 만한다는 것을 의미한다. 나는 너무 일찍이기는 거래를 빠져 나가지 않도록주의한다.
내 기계 거래 시스템은 내 긴 항목에 대해서는 10 일 낮에, 짧은 위치에 대해서는 10 일에 종료되도록 프로그래밍되어 있습니다. 10 일 임계 값이 위반되면 시스템이 전체 위치에서 종료됩니다.
기계 거래 시스템은 나의 탐욕과 감정적 인 경향을 극복하여 수익성있는 거래를 너무 일찍 끝내도록 도와줍니다. 나는 표준 중지 명령을 사용하여 종료하고, 나는 "기다리고보고"게임을하지 않는다 .... 내 기계 거래 시스템이 나를 위해 그 결정을 내릴 수있게했다.
주요 거래가 진행되는 동안 큰 거래를하는 동안 내 계정이 크게 비관적으로 돌아가는 것을 보면서 거래가 중단 된 후에 중요한 "종이 수익"을 되돌릴 수 있습니다. 아직도, 내 애완 동물 기계 거래 시스템은 아주 잘 작동합니다.
터틀 트레이딩 알고리즘은 간단하고 이해하기 쉬우면서 효과적 인 자체 DIY 기계식 거래 시스템을 신속하게 구축 할 수있는 방법을 제공합니다.
손을 지키고 기계적 거래 시스템이 그 일을하도록하는 훈련이 있다면 거북이 거래가 최선의 선택 일 수 있습니다.
어쨌든 거북이는 느리지 만 대개 경주에서 승리합니다.
& # 8212; 에디 꽃.
거북이 거래 전략에 대한 종합 안내서는 원래 OneStepRemoved에 게시되었습니다.
저자 소개 시스템 상인 성공 기여자.
기고서 작성자는 금융 시장에 적극적으로 참여하고 기술 또는 정량 분석에 전념합니다. 그들은 System Trader Success에 대한 이야기, 통찰력 및 발견 사항을 공유하고 더 나은 시스템 상인이되기를 바랍니다. 공헌하는 작가가되고 세계와 당신의 메시지를 공유하고 싶다면 저희에게 연락하십시오.
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트렌드 거래 방법.
시간대에 관계없이 추세를 바꾸려한다면 세 가지 주요 문제, 즉 거짓 시작, 조기 파산 및 늦은 출구가 발생할 수 있습니다.
거짓 시작됨.
Whipsaws라고도하는 잘못된 시작은 설정에 양의 신호가 나타나고 즉시 반전됩니다. 설치 프로그램에서 다른 구매 신호를 받으면 곧 자신의 위치에서 벗어날 수 있습니다. 이것은 실망 스럽다. 비싸다. 많은 상인은 마음을 잃고 두 번째 항목을 가져 오지 못합니다. 추세가 급격하게 상승하여 창을 통해 자신의 PC (또는 자신들)를 던질 준비를하게됩니다.
당신이 멈춤을 각각의 후속 교정의 최저점 이하로 올리면, 당신이 흔들릴 때가있을 것입니다; 아무리 강한 추세. 그것은 짐승의 본질에 불과합니다. 비록 당신이 당신의 정류장을 세우고, 어떤 종류의 필터를 적용하는 것에 더 신중할지라도, 당신이 멈추어 질 때가 아직도있을 것입니다. 그리고 그들은 필터 때문에 비싸게 될 것입니다. Shakeouts는 Trading Guide의 다른 곳에서보다 자세히 다루어집니다.
여기에 ASX 200의 클래식 트렌드 주식이 있습니다. 아크 에너지는 지난 4 년 동안 1000 % 이상 증가했습니다. 주식은 [C]에서 탈주하여 2001 년에 두 배의 넓은 바닥을 완료했으며 결코 뒤돌아 보지 못했습니다. 포인트 앤 피규어 차트는 정상 마감 가격이나 주중 촛대 차트보다 주관적이지 않기 때문에 사용했습니다.
추세에 머무르는 것이 얼마나 어려운지 알 수 있습니까? 내부자 또는 전문가 모두 주가의 가치를 인정하고 책에서 모든 트릭을 시도하여 기존 포지션을 흔들어 더 큰 지분을 요구했습니다. 모두 16 가지 잠재적 인 거짓 휴식 또는 쉐이크 아웃이 있습니다.
늦은 출구.
늦은 출구는 장기 이동 평균 선택 아래에서 다뤄졌지만 간략한 요약이 도움이 될 수 있습니다.
추세 추적 시스템은 많은 수의 쉐이크 아웃으로 고통 받거나 추세가 바뀔 때 퇴출이 느립니다. 종종 둘 다. 당신은 당신의 케이크를 먹을 수 없습니다. 나중에 기사에서 출구 전략에 대해 더 자세히 다룰 것입니다.
너무 일찍 수익을 올리는 것.
체계적인 문제 외에도 인간 측면을 고려해야합니다. 추세 거래 시스템은 심리적 압박감을 낳습니다. 상인이 반복적으로 이득을 보았고 중요한 후퇴와 추세 역전에서의 늦은 퇴장을 목격하기 때문입니다. 추종자가 자신의 시스템을 재정의하여 추세의 높은 시점에서 수익을 얻으려고 시도 할 정도로 압력이 형성 될 수 있습니다. 이 시점에서 그는 시스템이 아닌 감정을 따르고 있습니다. 재난을위한 처방입니다.
위로 피팅 시스템.
시스템을 과거 데이터에 대해 백 테스트하여 작동하는지 확인하는 것은 좋지만 설정을 데이터에 맞게 미세 조정하는 데 시간을 낭비하지 않아도됩니다. 과거 데이터에 대한 이익을 극대화하기 위해 완벽한 시스템을 설계 할 수는 있지만 라이브 거래를 할 때도 제대로 작동하지 않습니다. 미래는 결코 과거의 정확한 복제물이 아닙니다.
디자인 고려 사항.
주식 및 동향의 유형.
우량주는 더 안정적이지만 빠르게 움직이는 경향을 많이 기대하지는 않습니다. 그들은 느리지 만 꾸준한 범주에 빠지는 경향이 있습니다. 때때로 그들은 여전히 놀람을 일으킬 수 있습니다.
빠르게 움직이고 변동성이 큰 주식은 거래가 더욱 흥미롭고 어렵지만 더 어렵습니다. 거짓 시작, 파산 및 추세 역전이 더 많이 일어날 것으로 예상하십시오.
재전송.
어떤 종류의 재전송을 용인 할 것입니까? 감정적 인 압박감 때문에 추상으로 대답하기는 어렵지만 시도해보십시오. 상상해보십시오. 당신이 몇 달 동안 보유한 단일 주식 **에 타고있는 백만 달러를 상상해보십시오. 당신이 편안하게 견딜 수있는 회귀선의 양은 얼마입니까?
나는 많은 상인들이 정직하게 20 % 이상을 대답 할 수 없다고 믿는다. 많은 사람들이 10 %에 더 편할 것입니다. 그것이 당신의 안락한 구역이라면, 더 높은 회귀선을 견딜 수있는 시스템을 교환하려고하지 마십시오.
** 단 하나의 주식에 백만 달러를 투자 할 것을 권고하지는 않습니다. 엄청난 액수의 돈이 손실률의 중요성을 가져온 것입니다.
시간 프레임.
어떤 기간 동안 거래를 계획합니까? 분명히 허용되는 역 추적 수준은 시간대에 따라 달라질 것입니다. 또한 주식은 별도의 시간 틀에서 서로 다른 속도 (및 방향)로 동향을 나타낼 수 있습니다. 스윙 트레이더는 광범위한 트렌드 채널에서 빠르게 변동하는 주식에 매우 만족할 수 있지만 장기 트레이더는 스윙이 겹쳐서 느린 움직이는 기본 추세를 낳을 수 있습니다.
거래 비용 및 미끄러짐.
거래 당 거래 비용은 얼마입니까? 브로커가 직선 비율로 작동하는지 계산하기 쉽습니다. 일률적으로 요금을 청구하면 조금 더 어려워집니다. 주당 고정 수수료를 부과하는 경우 더욱 어려워집니다.
통합.
6 개월에서 1 년 동안 옆으로 움직이는 주식에 돈을 묶고 싶습니까? 10 년 차트에서 처음부터 끝까지 트렌드를 유지하고 착석하지 않고 중간 지점 통합을 도울 수 있습니다. 시장의 다른 곳에서 돈을 벌어 들일 수 있었을 때 1 년 이상 부정적인 수익으로 끝날 수도 있음을 명심하십시오. 몇 달 동안 주식을 시청 한 후 시스템에 대한 열정을 유지하는 것은 어렵습니다. 중간 지점 통합은 상향식 브레이크 업을 완료 할 때까지 꼭대기처럼 현저하게 보입니다.
현실적인 기대.
신규 이민자는 종종 처음부터 끝까지 추세를 따라 잡을 것으로 기대합니다. 그렇게 쉽지는 않습니다.
Edwin Lefevre : 재고 조작원 추억 (1923)
당신이 트렌드의 절대적인 시작을 잡으려고한다면, 거짓 시작 횟수가 너무 높아서 전체 시스템의 생존 능력을 망칠 것입니다. 마찬가지로 절대 피크를 잡으려고하면 대부분의 경우 너무 일찍 또는 너무 늦게 나가기도합니다. 다시 시스템의 생존 능력을 파괴합니다. 가장 좋은 시스템은 추세의 초기와 후반 (그리고 가장 불확실한 부분)을 혼자만 남겨 두면서 가장 강한 부분만을 거래하는 내용입니다.
시스템 목표.
문제는 위의 고려 사항을 응집력있는 현실적인 목표로 통합하는 것입니다.
당신이 단지 10 퍼센트 retracement를 용인 할 준비가되어있는 경우에, 중요한 교정을 탈려고하지 마십시오. 10 % 또는 20 %의 리 트레이스를 용인 할 준비가되어있는 경우, 추세에 빠져있는 횟수를 제한하기 위해 저 위험성 우량주를 거래하는 것이 좋습니다. 아니면 빠르게 움직이는 주식에서 더 많은 수익을 기대하기 위해 더 많은 주식을 견딜 준비가되어 있습니까? 거래 비용이 높으면 트렌드에서 멈추는 횟수를 제한해야합니다. 깊은 재 추적을 용인 할 준비가 되었습니까? 아니면 더 안정적이고 느리게 이동하는 주식을 거래합니까? 더 짧은 기간을 거래하려는 경우 거래 비용을 최소화해야합니다. 더 빠르게 움직이는 주식과 느린 주식을 구분하는 적절한 추세를 어떻게 식별 할 것입니까? 잘못된 시작을 최소화하기 위해 추세의 초기 부분 중 얼마를 희생해야합니까? 이것은 좀 더 휘발성 인 주식을 거래하려고 할 때 특히 중요합니다. 당신은 동향을 파악하고 대처할 것인가? 추세가 회복되기 전에 두 번의 (또는 심지어 세 번) 연속적인 하향 스윙이있는 곳? 반복적으로 멈추게되면 어떻게 감정적으로 대처할 수 있습니까? 시스템을 고수 할 결심을해야합니까? 가격이 거의 수직적 인 스파이크가되는 불어서를 어떻게 식별하고 대처할 것입니까? 이들은 급격하게 후퇴하는 경향이있어 추세를 따르는 이탈은 훨씬 뒤쳐집니다. 탈주를 교환하는 경우 허위 휴식이나 가짜에 어떻게 대처할 것입니까?
앞에서와 같은 Arc Energy를 사용하여 높은 거래 비용을 가진 상인이 사용할 수 있고 상당히 깊은 (20 %) 회피를 허용 할 준비가되어있는 장기 시스템의 예가 여기에 있습니다. 다시 말하지만, 나는 주관적이지 않기 때문에 점과 그림 차트를 사용했습니다. 반품 액수 2 인 박스 크기는 10입니다.
출품작은 [0]에서 지원을 철회 한 후 새로운 칼럼 [1] 시작시 20 센트입니다. retracement가 40 센트 (20 %)에 계속 된 경우에 출구 [2] 란에 나왔을 것입니다. retracement [3]가 이전의 낮은 [2] 아래로 떨어지면 42 센트에서 멈춘다. 더 높은 저점 [4] 이후에 새로운 칸의 시작 부분에 46 센트로 재 입력하십시오.
대체 접근법은 거래 비용이 낮고 가능성이 낮은 재 저축에 대해 허용 할 수있는 상인이 사용할 수 있습니다. 상자 크기는 반전 금액이 2 인 5입니다.
풀 - 백 (pull-back)을지지 한 후 새로운 칼럼을 시작할 때 19 센트의 입장. 17.5 센트에서 멈췄다.
거짓 휴식이 끝나면 18.5 센트로 다시 입력하십시오. 이전의 스윙보다 10 칸 이상 높은 "장대"(또는 "깃대") 직후에 49 센트에서 나가십시오.
깃발은 시장 급증 또는 "불어서"를 확인하는 한 가지 방법입니다. 이중 바닥에서 45 센트를 다시 입력하십시오. 49 센트의 낮은 저점에서 멈췄다. 새로운 높이에서 44 센트 (이전 위 스윙 위)에서 다시 입력하십시오. 낮은 47 센트의 낮은 곳에서 멈췄다. 45 센트로 다시 입력하면 또 다른 가능한 깃대 (여기서는 무시) 앞에옵니다. 55 센트에서 멈췄다. 또 하나의 흔들림. 더 높은 높이에 65 센트로 재 입력하십시오. 87.5의 또 다른 쉐이크 아웃. 낮은 낮은 후에 175 센트에서 멈췄다. 175 센트로 다시 입력하십시오.
총 거래 이익은 이전 예제의 경우 176 센트에 비해 178.5 센트와 거의 동일합니다. 그러나 거래 비용과 미끄러짐 (거래 당 0.75 %를 합한 금액)을 고려할 때 트랜잭션의 수가 많기 때문에 마지막 예제는 169.5로 떨어지고 이전 예제는 173.5 센트에 불과합니다. 보시다시피, 두 가지 접근 방식 사이에는 많은 부분이 없습니다. 그리고 빠른 경향, 몇 가지 강한 수정 및 많은 시도 된 쉐이크 아웃과 함께 선택한 예제는 후자에 대한 첫 번째 접근법을 훨씬 좋아할 수 있습니다.
그러나 위의 예에서 설명한 것은 빠르게 변화하는 추세를 식별 할 수 있다면 전체 시스템 성능에 비해 거래 비용이 2 차라는 것입니다.
트렌드 트레이더는 허위 시작 (whipsaws), 빈번한 쉐이크 아웃 및 늦은 퇴장이라는 세 가지 주요 장애물에 직면합니다. 빈번한 쉐이크 아웃 (shake-outs)은 가장 강한 경향이있는 경우에도 문제를 나타낼 수 있습니다. 시스템은 거래하는 시간 프레임을 고려해야합니다. 거래 비용; 자주 멈추는 능력; 그리고 강한 교정을위한 당신의 포용력. 마지막으로, 빠르게 움직이는 휘발성 주식 (위험도가 더 높음)이나 느리고 안정된 블루칩을 거래 할 것인지 결정해야합니다.
앞으로 몇 주 안에 디자인 목표 (위)에서 제기 된 질문에 더 답변하고 여러 가지 경향 필터 및 출구 전략의 실적을 비교해 보겠습니다.
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